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Rischio sistemico

In finanza, il rischio sistemico o instabilità sistemica è il rischio di collasso di un intero sistema finanziario o di un intero mercato, in contrapposizione al rischio associato a qualsiasi singola entità, gruppo o componente di un sistema, che può essere contenuto in esso senza danneggiare l'intero sistema[1][2][3]. Può essere definita come "instabilità del sistema finanziario, potenzialmente catastrofica, causata o aggravata da eventi o condizioni idiosincratiche negli intermediari finanziari".[4] Si riferisce ai rischi imposti da interconnessioni e interdipendenze in un sistema o mercato, in cui il fallimento di una singola entità o gruppo di entità può causare un fallimento a cascata, che potrebbe potenzialmente mandare in bancarotta o far crollare l'intero sistema o mercato.[5] A volte viene anche erroneamente definito "rischio sistematico".

  1. ^ Banking and currency crises and systemic risk, George G. Kaufman (World Bank) (PDF), su www1.worldbank.org. URL consultato il 28 settembre 2020 (archiviato dall'url originale il 6 ottobre 2003).
  2. ^ What is systemic risk anyway?, Gerald P. Dwyer, su macroblog.typepad.com.
  3. ^ Ilin, Thomas; Varga, Liz (2015). "The uncertainty of systemic risk". Risk Management. 17 (4): 240–275., su api.semanticscholar.org.
  4. ^ Systemic Risk: Relevance, Risk Management Challenges and Open Questions (PPT), su newyorkfed.org. URL consultato il 28 settembre 2020 (archiviato dall'url originale il 5 marzo 2009).
  5. ^ Schwarcz, Steven L. (2008). Systemic Risk., su ssrn.com.

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