Varianza

Varianza
estadístico descriptivo (es) y momento de orden r (es)

En teoría de probabilidá, la varianza o variancia (que suel representase como ${\displaystyle \sigma ^{2}}$) d'una variable aleatoria ye una midida de dispersión definida como la esperanza del cuadráu de la esviación de felicidá variable al respective de la so media. O en poques pallabres, ye la media de los residuos al cuadráu.

La so unidá de midida correspuende al cuadráu de la unidá de midida de la variable: por casu, si la variable mide una distancia en metros, la varianza espresar en metros al cuadráu. La varianza tien como valor mínimu 0. La esviación estándar (raigañu cuadráu de la varianza) ye una midida de dispersión alternativa, espresada nes mesmes unidaes que los datos de la variable oxetu d'estudiu.

Hai que tener en cuenta que la varianza puede trate bien influyida polos valores atípicos y nun s'aconseya'l so usu cuando les distribuciones de les variables aleatories tienen coles pesaes. En tales casos encamiéntase l'usu d'otres midíes de dispersión más robustes.

El términu varianza foi acuñáu por Ronald Fisher nun artículu publicáu en xineru de 1919 col títulu The Correlation Between Relatives on the Supposition of Mendelian Inheritance.^[1]

1. ↑ Fisher, R. A. (1919). «The Correlation Between Relatives on the Supposition of Mendelian Inheritance» Transactions of the Royal Society of Edinburgh Vol. 52, 02, pp 399-433.