Processo stocastico discreto

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Un processo stocastico discreto, detto anche processo stocastico a tempo discreto, è un processo stocastico in cui lo spazio degli stati, chiamato X_n, è un insieme discreto.

Perciò possiamo definire X come: ${\displaystyle \{X_{n}|n=1,2,...\}}$. Si definisce, infatti, processo stocastico una famiglia di variabili casuali indicizzate da un parametro ${\displaystyle t\in T}$ e lo si denota con ${\displaystyle \{x_{t},t\in T\}}$. Ogni variabile casuale ${\displaystyle x_{t}}$ assume valori in un insieme ${\displaystyle X_{n}}$ detto spazio degli stati. Un processo è detto discreto (o continuo) a seconda che i valori assunti dalle variabili casuali siano discreti (o continui).